В современных условиях повсеместной цифровизации автоматическая торговля на бирже уже не является чем-то фантастическим. Наоборот, торговые боты становятся рядовыми участниками торгов. Так, например, по данным Московской биржи, в марте 2020 года высокочастотный трейдинг с использованием роботизированных программ на валютном рынке и рынке акций достиг рекордной отметки — 58% от общего объема сделок. На зарубежных биржевых площадках этот показатель еще выше и составляет в среднем 80%.
Эффективный торговый робот способен стать надежным помощником, сэкономить время и усилия своего обладателя, подсказать верное решение, найти удобную точку для входа в позицию, защитить от финансовых рисков и даже полностью взять на себя все торговые действия. Как и любой механизм, бот для торговли на бирже обладает специфическими особенностями устройства и функционирования, имеет свои достоинства и недостатки. Какие — узнаем в этой статье.
Понятие торгового робота
Автоматизированный робот для торговли на бирже, или механическая торговая система (МТС) — это программное обеспечение, способное выполнять торговые операции на бирже, частично или полностью заместив собой трейдера. Это торговый алгоритм, копирующий действия биржевого игрока. В зависимости от сложности проработки программы, она может отслеживать ситуацию на бирже, проводить анализ собранных данных, подбирать время для совершения сделки, самостоятельно открывать, закрывать позиции и менять в зависимости от происходящего на рынке параметры создаваемых ордеров. Торговый робот функционирует на основе триединой системы, включающей программный код, компьютер с доступом в интернет и торговый терминал для связи с биржей.
Боты для алготрейдинга создаются и реализуются на платной или бесплатной основе разработчиками. Некоторые трейдеры, обладающие навыками программирования, создают ботов самостоятельно — под свои потребности и в соответствии с лично разработанной и протестированной стратегией.
Виды торговых роботов
Автоматизированные роботы отличаются друг от друга по многим характеристикам:
- стратегиям работы;
- степени автоматизации;
- способам установки стоп-лоссов, тейк-профитов и других параметров ордеров;
- совместимости с биржевыми площадками и инструментами;
- требованиям к размеру депозита;
- возможностям настройки и пр.
Наиболее популярные классификации — по степени автоматизации и стратегии поведения.
В соответствии с первой выделяют боты:
- полуавтоматические (т.н. советники) — только подают сигналы, решения же принимает инвестор;
- полностью автоматические — выполняют полный спектр торговых операций, от сбора биржевых данных до фиксации прибыли.
По стратегическому критерию различают роботы:
- индикаторные;
- безындикаторные;
- новостные;
- усредняющие;
- арбитражные;
- скальпинговые;
- флэтовые
- трендовые и др.
Профессиональные боты в основном используют комбинации из нескольких разных стратегий, поэтому относятся к гибридным.
Как работают боты
Роботы созданы для автоматической торговли. Соответственно, они берут на себя те функции, которые хочет передать им их разработчик или владелец. В их алгоритмах четко определены и запрограммированы правила сбора, анализа рыночной информации, открытия, сопровождения и закрытия ордеров.
Торговый бот отслеживает, собирает, анализирует необходимые для принятия решения данные, просчитывают возможные варианты сделок, их доходность, подает сигналы хозяину, открывает и закрывает позиции, расставляя стоп-лоссы, трейлинг-стопы, тейк-профиты и другие атрибуты. В каждом конкретном роботе прописаны индивидуальные правила ведения торговли, которые счел нужным вложить в него разработчик, чтобы добиться положительных результатов в трейдинге. В зависимости от стратегии торговли, эти правила разнятся.
Торговый алгоритм запускается на компьютере пользователя, через интернет подключается к торговому терминалу, а в некоторых случаях — непосредственно к API-системе брокера, и выполняет операции на бирже. Он позволяет значительно снизить нагрузку на самого трейдера или вовсе избавить его от нее. Робот, в отличие от человека, способен работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. И самое главное — с огромной скоростью выполнять расчеты. Благодаря его оперативности, можно заключать десятки и даже сотни сделок за торговую сессию.
Преимущества, недостатки и риски
Механические торговые системы обладают целым рядом достоинств, делающих их столь популярными у поклонников биржевой игры:
- неподвластность эмоциям и чувствам;
- четкое следование запрограммированному алгоритму;
- мгновенная скорость реакции на рыночные сигналы и оперативность действий;
- способность к эффективному техническому анализу;
- существенная экономия времени и усилий трейдера;
- расширенные возможности торговли, в том числе на разных площадках.
Однако имеются у них и недостатки:
- отсутствие адаптации к нестандартным ситуациям;
- недостаточно возможностей для фундаментального анализа;
- вероятность ложных срабатываний или неисполнения основной логики при резких ценовых колебаниях, проскальзываниях и гэпах;
- наличие дополнительных комиссий брокеров за использование автоматизированных программ;
- высокая стоимость качественных ботов и сложность их покупки.
Основной риск алгоритмического трейдинга состоит в ошибках недоработанных алгоритмов, технических сбоях и утрате эффективности. Ни одна программа не способна на 100% предугадать все ситуации на фондовом рынке и учесть их. Бывали случаи, когда неконтролируемые действия робота и отсутствие риск-менеджмента приносили колоссальные убытки даже крупным хедж-фондам. Кроме того, торговые боты имеют свойство со временем терять эффективность. Чем большее распространение получает тот или иной робот (а значит, определенная торговая стратегия), тем менее продуктивной становится его работа. Ни один еще вчера эффективный бот не гарантирует столь же высокий заработок завтра или через месяц.
Также риском роботов от сторонних разработчиков является вероятность наличия в них вредоносного содержимого.
Стратегии, используемые с торговыми ботами
Существуют десятки видов стратегий, на основе которых работают торговые роботы. Наиболее распространенные из них:
- Трендовая и контртрендовая. При трендовой стратегии МТС выбирает момент для входа в сделку на продолжительном временном отрезке бычьего или медвежьего тренда. При признаках разворота ценового движения — фиксирует прибыль. Контртрендовая стратегия предполагает совершение сделок во время коррекции и откатов.
- Скальпинг. Множественные мелкие сделки на коротком временном интервале длительностью до получаса. Доходность по каждой из них незначительная, но совокупный доход может быть внушительным за счет совершения большого числа операций за торговую сессию.
- Канальная. Осуществление сделок внутри определенного трейдером ценового коридора. У нижней границы такого канала МТС совершает покупки, у верхней — продажи.
- Сеточная. Формирование отложенных ордеров на одинаковых отрезках от текущей цены по разные стороны от нее.
- Скользящие средние. Открытие позиций при пересечении двух линий индикатора скользящих средних, отражающихся на ценовом графике. Их закрытие при повторном пересечении линий.
- Мартингейл. Открытие удвоенных по объему ордеров в направлении, противоположном убыточной позиции, вплоть до полной компенсации потерь.
Каждая методика может иметь множество модификаций. А торговый бот обычно объединяет сразу несколько их вариаций, формируя свою уникальную стратегию ведения торговли.
О платных и бесплатных версиях
В интернете можно найти платные и бесплатные боты для торговли на бирже. Платные, как правило, более эффективные и надежные. Обычно они обладают расширенным функционалом, рассчитанным на профессионалов. Бесплатные боты выкладываются преимущественно в демонстрационных и рекламных целях. У них более ограниченный функционал и меньшая продуктивность. Какую версию предпочесть — решать самому инвестору.
Критерии выбора всегда одинаковы: удобство функционала и интерфейса, историческая доходность, особенности стратегии, минимизация рисков, возможность настройки под себя, отзывы.
Помните, каким бы профессиональным и надежным ни казался робот, перед реальной торговлей его необходимо протестировать сначала на демо-счете, а затем на незначительных суммах!
Стоит ли использовать
Алготрейдинг широко применяется опытными трейдерами. Он избавляет их от множества рутинных действий. Профессиональный инвестор обладает достаточным опытом и знаниями, чтобы минимизировать риски автоматической торговли, качественно контролировать работу робота и своевременно корректировать его действия при возникновении нестандартных ситуаций.
Для новичков МТС может стать как опорой, так и источником проблем. Не обладая достаточным опытом наблюдения и анализа фондового и валютного рынка, непросто даже провести настройку работы алгоритма, не то что контролировать его. Поэтому новичкам рекомендуется использовать ботов с осторожностью.
Кроме того, целесообразность применения ботов зависит еще и от размера капитала. Для работы МТС желательно пространство для маневров в виде депозита размером от полумиллиона рублей. На меньших объемах ей особенно негде будет развернуться и проявить себя.
Вне зависимости от квалификации инвестора и объемов его вложений, не рекомендуется полностью перекладывать всю ответственность на робота. Он будет хорошим помощником при грамотном контроле и чутком руководстве.
