Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) — показывает доходность, которую получает инвестор на одну единицу риска, а также эффективность торгового портфеля. Коэффициент Шарпа вычисляется как соотношение между средней избыточной доходностью и стандартным отклонением доходности портфеля. В основном, чем выше коэффициент, тем привлекательнее инвестиция, но инвестор должен оценивать инвестицию в совокупности, и не опираться лишь на один показатель.